مدیریت مالی هوشمند

مدیریت مالی هوشمند

توسعه الگوریتم هوشمند معاملاتی مبتنی بر شبکه‌های عصبی حافظه طولانی کوتاه-مدت (LSTM) در بازار ارزهای دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده
در سال‌های اخیر، گسترش بازار ارزهای دیجیتال و نوسانات شدید قیمتی آن، نیاز به توسعه روش‌های پیش‌بینی دقیق و سیستم‌های معاملاتی هوشمند را افزایش داده است. در این پژوهش، یک الگوریتم معاملاتی هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی حافظه طولانی کوتاه‌مدت برای پیش‌بینی قیمت و تولید سیگنال‌های خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال ارائه شده است. هدف اصلی این مطالعه، بهبود عملکرد تصمیم‌گیری معاملاتی و کاهش ریسک ناشی از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازار است. مدل پیشنهادی با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت شامل قیمت باز، بسته، بیشینه، کمینه و حجم معاملات آموزش داده شده و قادر است وابستگی‌های زمانی بلندمدت موجود در داده‌های سری زمانی مالی را استخراج کند. در این تحقیق، ابتدا داده‌ها پیش‌پردازش شده و نرمال‌سازی می‌شوند، سپس ساختار شبکه LSTM طراحی و بهینه‌سازی می‌گردد. خروجی مدل به صورت پیش‌بینی روند قیمتی بوده و بر اساس آن سیگنال‌های معاملاتی تولید می‌شود. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که مدل LSTM در مقایسه با روش‌های سنتی مانند میانگین متحرک و رگرسیون خطی، دقت بالاتری در پیش‌بینی روند قیمت دارد و عملکرد بهتری در تولید سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. همچنین، استفاده از این مدل موجب افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و کاهش خطای تصمیم‌گیری در شرایط نوسانی بازار می‌شود. در نهایت، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بهره‌گیری از شبکه‌های عصبی عمیق به‌ویژه LSTM می‌تواند نقش مؤثری در توسعه سیستم‌های معاملاتی هوشمند در بازار ارزهای دیجیتال ایفا کند و به عنوان ابزاری کارآمد برای تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Development of an Intelligent Trading Algorithm Based on Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Networks in the Cryptocurrency Market

نویسندگان English

Peyman Ghafari 1
Maryam Zeynali 2
Mehdi Haghshenas Bolo 2
1 PhD Student in Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Master’s Degree in Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده English

In recent years, the rapid expansion of the cryptocurrency market and its high price volatility have increased the need for accurate forecasting methods and intelligent trading systems. This study presents an intelligent trading algorithm based on Long Short-Term Memory (LSTM) neural networks for price prediction and the generation of buy and sell signals in the cryptocurrency market. The main objective of this research is to improve trading decision-making performance and reduce risks arising from unpredictable market fluctuations.The proposed model is trained using historical price data, including open, close, high, low prices, and trading volume, and is capable of extracting long-term temporal dependencies in financial time series data. In this study, the data are first preprocessed and normalized, after which the LSTM network architecture is designed and optimized. The output of the model is price trend prediction, based on which trading signals are generated.Experimental results show that the LSTM model outperforms traditional methods such as moving averages and linear regression in terms of prediction accuracy and provides better performance in generating trading signals. Furthermore, the use of this model increases investment profitability and reduces decision-making errors under volatile market conditions.Overall, the findings of this research indicate that the use of deep learning networks, particularly LSTM, can play an effective role in the development of intelligent trading systems in the cryptocurrency market and serve as a useful tool for financial analysts and investors.

کلیدواژه‌ها English

Cryptocurrency
LSTM Neural Network
Intelligent Trading Algorithm
Price Prediction
Deep Learning

  • تاریخ دریافت 15 مهر 1404
  • تاریخ بازنگری 25 مهر 1404
  • تاریخ پذیرش 20 آبان 1404