مدیریت مالی هوشمند

مدیریت مالی هوشمند

توسعه چارچوب Agentic AI برای مدیریت خودکار پرتفوی سرمایه‌گذاری سبز با ادغام داده‌های ESG و مدل‌های کوانتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
افزایش نگرانی‌های جهانی درباره تغییرات اقلیمی، توسعه پایدار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها موجب شده است که سرمایه‌گذاری سبز و معیارهای محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مالی تبدیل شوند. در عین حال، پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی و حجم عظیم داده‌های ساختاریافته و غیرساختاریافته، محدودیت‌های روش‌های سنتی مدیریت پرتفوی را آشکار ساخته است. هدف این پژوهش ارائه یک چارچوب نوین مبتنی بر هوش مصنوعی عامل‌محور (Agentic AI) برای مدیریت خودکار پرتفوی سرمایه‌گذاری سبز است که در آن داده‌های ESG، تحلیل بازار و مدل‌های بهینه‌سازی کوانتومی به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار می‌گیرند. چارچوب پیشنهادی از مجموعه‌ای از عامل‌های هوشمند شامل عامل تحلیل ESG، عامل تحلیل بازار، عامل ارزیابی ریسک، عامل تصمیم‌گیری و عامل بهینه‌سازی کوانتومی تشکیل شده است. این عامل‌ها با همکاری یکدیگر به جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل شرایط بازار، تخصیص دارایی و بازتنظیم پرتفوی می‌پردازند. نتایج نظری پژوهش نشان می‌دهد که استفاده همزمان از Agentic AI و الگوریتم‌های کوانتومی می‌تواند موجب افزایش بازدهی، کاهش ریسک و بهبود عملکرد پایداری پرتفوی شود.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Developing an Agentic AI Framework for Autonomous Green Investment Portfolio Management through the Integration of ESG Data and Quantum Models

نویسندگان English

Sara Alavi 1
Mohammad Reza Nouri 2
1 Department of Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 partment of Financial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده English

The growing global concerns regarding climate change, sustainable development, and corporate social responsibility have made green investment and Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria among the most significant topics in the field of finance. At the same time, the increasing complexity of financial markets and the massive volume of structured and unstructured data have exposed the limitations of traditional portfolio management approaches.
The purpose of this study is to propose a novel Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI)-based framework for the autonomous management of green investment portfolios, in which ESG data, market analytics, and quantum optimization models are integrated into a unified decision-making system. The proposed framework consists of a set of intelligent agents, including an ESG Analysis Agent, a Market Analysis Agent, a Risk Assessment Agent, a Decision-Making Agent, and a Quantum Optimization Agent. These agents collaboratively perform information gathering, market condition analysis, asset allocation, and portfolio rebalancing.
The theoretical findings of this research suggest that the simultaneous application of Agentic AI and quantum algorithms can enhance portfolio returns, reduce investment risk, and improve overall sustainability performance. By integrating autonomous decision-making capabilities with advanced optimization techniques, the proposed framework offers a promising approach for the next generation of sustainable and intelligent investment management systems.

کلیدواژه‌ها English

Agentic Artificial Intelligence
Green Investment
Portfolio Management
Quantum Computing
Sustainable Finance

  • تاریخ دریافت 20 مهر 1404
  • تاریخ بازنگری 10 آبان 1404
  • تاریخ پذیرش 21 آبان 1404