مدیریت مالی هوشمند

مدیریت مالی هوشمند

پیش‌بینی نوسانات بازار ارز دیجیتال با ترکیب یادگیری عمیق و داده‌های احساسات شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دکتری مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، نقدشوندگی بالا و تأثیرپذیری گسترده از اخبار و رویدادهای اجتماعی، یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود. پیش‌بینی دقیق نوسانات این بازار می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، مدیریت ریسک و بهبود عملکرد استراتژی‌های معاملاتی ایفا کند. هدف این پژوهش ارائه مدلی ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و تحلیل احساسات شبکه‌های اجتماعی برای پیش‌بینی نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است. در این مطالعه، داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال در کنار داده‌های متنی استخراج‌شده از شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر، ردیت و تلگرام مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای استخراج احساسات کاربران از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی و برای مدل‌سازی سری‌های زمانی از شبکه‌های عصبی عمیق شامل LSTM و GRU استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب داده‌های مالی و شاخص‌های احساسات اجتماعی نسبت به استفاده صرف از داده‌های قیمتی، دقت پیش‌بینی نوسانات را به طور معناداری افزایش می‌دهد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که تغییرات احساسات کاربران در شبکه‌های اجتماعی دارای قدرت توضیح‌دهندگی قابل توجهی در خصوص رفتار آتی بازار ارزهای دیجیتال هستند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران مالی و توسعه‌دهندگان سیستم‌های هوشمند معاملاتی کاربردهای ارزشمندی فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

Predicting Cryptocurrency Market Volatility Using Deep Learning and Social Media Sentiment Data

نویسندگان English

Mehdi Mousavi 1
Somayeh Karimi 2
1 Ph.D. in Financial Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 M.Sc. Student in Financial Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده English

The cryptocurrency market is considered one of the most volatile financial markets due to its decentralized nature, high liquidity, and strong sensitivity to news and social events. Accurate prediction of market volatility can significantly support investment decisions, risk management, and the effectiveness of trading strategies. This study proposes a hybrid framework that integrates deep learning techniques with social media sentiment analysis to predict cryptocurrency market volatility. Historical price and trading volume data are combined with textual information extracted from social media platforms such as Twitter, Reddit, and Telegram. Natural Language Processing (NLP) methods are employed to extract user sentiments, while deep neural network architectures, including Long Short-Term Memory (LSTM) and Gated Recurrent Unit (GRU), are utilized for time-series forecasting. The findings indicate that integrating financial indicators with sentiment-based features significantly improves prediction accuracy compared to models relying solely on historical market data. Furthermore, the results reveal that social media sentiment possesses substantial explanatory power regarding future cryptocurrency market behavior. The proposed framework offers valuable implications for investors, financial analysts, and developers of intelligent trading systems seeking to enhance forecasting performance in highly dynamic digital asset markets.

کلیدواژه‌ها English

Cryptocurrency
Market Volatility
Sentiment Analysis
Social Media
LSTM
GRU

  • تاریخ دریافت 20 خرداد 1405
  • تاریخ بازنگری 20 تیر 1405
  • تاریخ پذیرش 15 مرداد 1405